PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^IBEX с BBVA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^IBEX с BBVA

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IBEX 35 Index (^IBEX) и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^IBEX или BBVA.

Корреляция

Корреляция между ^IBEX и BBVA составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ^IBEX и BBVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IBEX 35 Index (^IBEX) и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^IBEX:

1.35

BBVA:

1.49

Коэф-т Сортино

^IBEX:

1.64

BBVA:

1.65

Коэф-т Омега

^IBEX:

1.24

BBVA:

1.23

Коэф-т Кальмара

^IBEX:

0.59

BBVA:

2.04

Коэф-т Мартина

^IBEX:

6.38

BBVA:

5.35

Индекс Язвы

^IBEX:

3.22%

BBVA:

7.53%

Дневная вол-ть

^IBEX:

16.60%

BBVA:

33.21%

Макс. просадка

^IBEX:

-62.65%

BBVA:

-80.20%

Текущая просадка

^IBEX:

-14.36%

BBVA:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, ^IBEX показывает доходность 17.77%, что значительно ниже, чем у BBVA с доходностью 54.74%. За последние 10 лет акции ^IBEX уступали акциям BBVA по среднегодовой доходности: 1.86% против 9.28% соответственно.

^IBEX

С начала года

17.77%

1 месяц

11.15%

6 месяцев

17.75%

1 год

22.96%

5 лет

15.22%

10 лет

1.86%

BBVA

С начала года

54.74%

1 месяц

11.13%

6 месяцев

54.74%

1 год

49.10%

5 лет

47.49%

10 лет

9.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^IBEX и BBVA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^IBEX
Ранг риск-скорректированной доходности ^IBEX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^IBEX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IBEX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IBEX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IBEX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IBEX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
BBVA
Ранг риск-скорректированной доходности BBVA, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBVA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBVA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBVA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBVA, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBVA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^IBEX c BBVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IBEX 35 Index (^IBEX) и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^IBEX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBVA равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^IBEX и BBVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^IBEX и BBVA

Максимальная просадка ^IBEX за все время составила -62.65%, что меньше максимальной просадки BBVA в -80.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IBEX и BBVA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^IBEX и BBVA

Текущая волатильность для IBEX 35 Index (^IBEX) составляет 5.41%, в то время как у Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что ^IBEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...